Сравнение CMT с META
CMT (Core Molding Technologies, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CMT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CMT returned 6.61%/yr vs 18.15%/yr for META. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMT и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMT показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у META с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции CMT уступали акциям META по среднегодовой доходности: 6.61% против 18.15% соответственно.
CMT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- 46.21%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 6.61%
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам CMT и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMT Core Molding Technologies, Inc. | 17.26% | 21.22% | -10.74% | 42.65% | 52.64% | -39.56% | 333.23% | -54.29% | -67.03% | 27.42% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between CMT and META is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
CMT:
$1.48
META:
$27.47
CMT:
15.89
META:
22.68
CMT:
0.36
META:
0.93
CMT:
0.56
META:
7.45
CMT:
$270.93M
META:
$214.96B
CMT:
$44.31M
META:
$176.14B
CMT:
$18.05M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMT vs. META — Ранг доходности на риск
CMT
META
Сравнение CMT c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Molding Technologies, Inc. (CMT) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMT | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.19 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | -0.41 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.18 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.47 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.56 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CMT и META
Максимальная просадка CMT за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMT и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -76.74% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.89% | -33.30% | +13.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.95% | -34.15% | -21.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.95% | -76.74% | +20.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.45% | -76.74% | -18.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.71% | -20.96% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.35% | -15.25% | -38.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 15.47% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMT и META
Core Molding Technologies, Inc. (CMT) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что CMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMT | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 8.84% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.25% | 26.58% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.96% | 35.23% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.99% | 43.99% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 38.64% | +22.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMT и META
CMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMT Core Molding Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.46% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMT и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Molding Technologies, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMT и META
CMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.98M при выручке в 58.58M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 764.00K при выручке в 58.58M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 605.00K при выручке в 58.58M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CMT and META have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMT has higher volatility (12.71%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, CMT dropped -96.21% vs META's -76.74%.
CMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMT и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор