PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMT с CCRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMT с CCRV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Core Molding Technologies, Inc. (CMT) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV).

CCRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMT или CCRV.

Корреляция

Корреляция между CMT и CCRV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMT и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Molding Technologies, Inc. (CMT) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMT:

-0.47

CCRV:

-0.26

Коэф-т Сортино

CMT:

-0.63

CCRV:

-0.25

Коэф-т Омега

CMT:

0.93

CCRV:

0.97

Коэф-т Кальмара

CMT:

-0.41

CCRV:

-0.30

Коэф-т Мартина

CMT:

-1.10

CCRV:

-0.69

Индекс Язвы

CMT:

20.90%

CCRV:

6.06%

Дневная вол-ть

CMT:

40.88%

CCRV:

16.18%

Макс. просадка

CMT:

-96.21%

CCRV:

-24.81%

Текущая просадка

CMT:

-47.96%

CCRV:

-7.47%

Доходность по периодам

С начала года, CMT показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у CCRV с доходностью -1.87%.

CMT

С начала года

-6.71%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

-5.97%

1 год

-18.87%

5 лет

36.72%

10 лет

-4.54%

CCRV

С начала года

-1.87%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

-0.09%

1 год

-4.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMT и CCRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMT
Ранг риск-скорректированной доходности CMT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
CCRV
Ранг риск-скорректированной доходности CCRV, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCRV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMT c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Molding Technologies, Inc. (CMT) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CCRV равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMT и CCRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMT и CCRV

CMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

TTM20242023202220212020201920182017
CMT
Core Molding Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%0.46%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		4.51%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMT и CCRV

Максимальная просадка CMT за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки CCRV в -24.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMT и CCRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMT и CCRV

Core Molding Technologies, Inc. (CMT) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что CMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...