PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMT с CCRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMT с CCRV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMT (Core Molding Technologies, Inc.) is a stock, while CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) is Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMT и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Molding Technologies, Inc. (CMT) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CMT

1 день
0.81%
1 месяц
-8.38%
С начала года
17.26%
6 месяцев
22.45%
1 год
46.21%
3 года*
6.65%
5 лет*
13.07%
10 лет*
6.61%

CCRV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMT и CCRV

2026 (YTD)202520242023202220212020
CMT
Core Molding Technologies, Inc.		17.26%21.22%-10.74%42.65%52.64%-39.56%86.43%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		0.00%-0.05%5.74%5.47%19.91%33.78%7.37%

Correlation

The correlation between CMT and CCRV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Molding Technologies, Inc.

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Часто сравнивают с CMT:
CMT с MLMCMT с OLLICMT с SMTICMT с BSVNCMT с FTNTCMT с ADMACMT с ATLC
Часто сравнивают с CCRV:
CCRV с SDCICCRV с COMCCRV с CMDYCCRV с USCICCRV с SPYCCRV с JPLDCCRV с VGT

Доходность на риск

CMT vs. CCRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMT
Ранг доходности на риск CMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CCRV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMT c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Molding Technologies, Inc. (CMT) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTCCRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMT vs. CCRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTCCRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

—

—

Просадки

Сравнение просадок CMT и CCRV

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMTCCRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.71%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.35%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CMT и CCRV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMTCCRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.96%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.99%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.39%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMT и CCRV

Ни CMT, ни CCRV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF		0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMT
Core Molding Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%0.46%

Часто задаваемые вопросы

CMT and CCRV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMT и CCRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор