PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMT с OLLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMT с OLLI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMT (Core Molding Technologies, Inc.) and OLLI (Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.) are both stocks. CMT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while OLLI operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CMT returned 6.61%/yr vs 12.07%/yr for OLLI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMT и OLLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Molding Technologies, Inc. (CMT) и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMT показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у OLLI с доходностью -27.25%. За последние 10 лет акции CMT уступали акциям OLLI по среднегодовой доходности: 6.61% против 12.07% соответственно.

CMT

1 день
0.81%
1 месяц
-8.38%
С начала года
17.26%
6 месяцев
22.45%
1 год
46.21%
3 года*
6.65%
5 лет*
13.07%
10 лет*
6.61%

OLLI

1 день
0.62%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-27.25%
6 месяцев
-32.63%
1 год
-27.45%
3 года*
11.39%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMT и OLLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMT
Core Molding Technologies, Inc.		17.26%21.22%-10.74%42.65%52.64%-39.56%333.23%-54.29%-67.03%27.42%
OLLI
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.		-27.25%-0.11%44.59%62.02%-8.50%-37.40%25.20%-1.80%24.90%87.17%

Correlation

The correlation between CMT and OLLI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2015 г.

0.10

Фундаментальные показатели

EPS

CMT:

$1.48

OLLI:

$4.05

Коэффициент P/E

CMT:

15.89

OLLI:

19.70

Коэффициент PEG

CMT:

0.36

OLLI:

1.02

Коэффициент P/S

CMT:

0.56

OLLI:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

CMT:

$270.93M

OLLI:

$2.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMT:

$44.31M

OLLI:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

CMT:

$18.05M

OLLI:

$380.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Molding Technologies, Inc.

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CMT:
CMT с MLMCMT с CCRVCMT с SMTICMT с BSVNCMT с FTNTCMT с ADMACMT с ATLC
Часто сравнивают с OLLI:
OLLI с PSMTOLLI с ENSOLLI с FIVEOLLI с TJXOLLI с SPYOLLI с COSTOLLI с DG

Доходность на риск

CMT vs. OLLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMT
Ранг доходности на риск CMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
OLLI
Ранг доходности на риск OLLI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLLI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLLI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLLI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLLI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLLI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMT c OLLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Molding Technologies, Inc. (CMT) и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTOLLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.75

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-1.00

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.89

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

-0.58

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

-1.27

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMT vs. OLLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMT на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа OLLI равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMT и OLLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTOLLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.75

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.02

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.28

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.30

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CMT и OLLI

Максимальная просадка CMT за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки OLLI в -66.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMT и OLLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMTOLLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.21%

-66.23%

-29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-47.29%

+27.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.95%

-47.29%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.95%

-59.48%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.45%

-66.23%

-29.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.71%

-43.37%

+22.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.35%

-21.41%

-31.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

21.70%

-11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CMT и OLLI

Текущая волатильность для Core Molding Technologies, Inc. (CMT) составляет 12.71%, в то время как у Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что CMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMTOLLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

13.91%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.25%

27.45%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.96%

36.76%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.99%

43.75%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.39%

43.03%

+18.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMT и OLLI

Ни CMT, ни OLLI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMT
Core Molding Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%0.46%
OLLI
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMT и OLLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Molding Technologies, Inc. и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
58.58M
658.93M
(CMT) Общая выручка
(OLLI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMT и OLLI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Core Molding Technologies, Inc. и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
20.5%
41.9%
Активы портфеля
CMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.98M при выручке в 58.58M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.

OLLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.96M при выручке в 658.93M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

CMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 764.00K при выручке в 58.58M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

OLLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.56M при выручке в 658.93M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

CMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Molding Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 605.00K при выручке в 58.58M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

OLLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.40M при выручке в 658.93M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

Часто задаваемые вопросы

CMT and OLLI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLLI has higher volatility (13.91%) compared to CMT (12.71%). In terms of maximum drawdown, CMT dropped -96.21% vs OLLI's -66.23%.

CMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMT и OLLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор