Сравнение CMSCX с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CMSCX и VSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMSCX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | -3.83% | 21.68% | 24.27% | 26.17% | -36.62% | -2.22% | 70.31% | 40.98% | -1.99% | 28.68% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CMSCX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции CMSCX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 14.80% против 10.45% соответственно.
CMSCX
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 14.80%
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMSCX и VSGAX
CMSCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Доходность на риск
CMSCX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
CMSCX
VSGAX
Сравнение CMSCX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMSCX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.85 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.34 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.39 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 5.55 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMSCX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.85 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.09 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CMSCX и VSGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMSCX и VSGAX
Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности VSGAX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | 5.12% | 4.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 6.90% | 8.86% | 21.17% | 16.48% | 8.67% | 60.38% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок CMSCX и VSGAX
Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и VSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMSCX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -38.70% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -14.50% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.84% | -38.36% | -11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.44% | -38.70% | -13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -7.52% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -8.63% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.62% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMSCX и VSGAX
Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMSCX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 8.86% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 15.70% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 24.52% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 23.56% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 22.94% | +2.80% |