Сравнение CMSCX с NEAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).
CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CMSCX и NEAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMSCX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | -3.83% | 21.68% | 24.27% | 26.17% | -36.62% | -2.22% | 70.31% | 40.98% | -1.99% | 27.67% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 12.01% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CMSCX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.
CMSCX
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 14.80%
NEAIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 61.23%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMSCX и NEAIX
CMSCX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.
Доходность на риск
CMSCX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
CMSCX
NEAIX
Сравнение CMSCX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMSCX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.17 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.74 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.33 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 15.43 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMSCX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.17 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.65 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.75 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CMSCX и NEAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMSCX и NEAIX
Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности NEAIX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | 5.12% | 4.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 6.90% | 8.86% | 21.17% | 16.48% | 8.67% | 60.38% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMSCX и NEAIX
Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и NEAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMSCX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -35.93% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -13.98% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.84% | -35.93% | -13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -7.73% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -8.73% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.92% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMSCX и NEAIX
Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеют волатильность 11.14% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMSCX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 11.64% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 19.83% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 28.92% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 24.33% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 24.46% | +1.28% |