PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMSCX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMSCX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CMSCX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMSCX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		-3.83%21.68%24.27%26.17%-36.62%-2.22%70.31%4.50%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, CMSCX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

CMSCX

1 день
5.29%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-0.12%
1 год
32.90%
3 года*
18.29%
5 лет*
1.65%
10 лет*
14.80%

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CMSCX:
CMSCX с FXAIXCMSCX с VWUSXCMSCX с CSMCXCMSCX с ISGLXCMSCX с NCLEXCMSCX с CTSIXCMSCX с CMCIX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий CMSCX и FECGX

CMSCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CMSCX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMSCX
Ранг доходности на риск CMSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMSCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMSCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMSCX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMSCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMSCX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMSCXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.94

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.46

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.53

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

5.20

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMSCX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMSCX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMSCX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMSCXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.94

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.06

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.20

Корреляция

Корреляция между CMSCX и FECGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMSCX и FECGX

Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности FECGX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		5.12%4.93%0.00%0.00%0.00%10.28%6.90%8.86%21.17%16.48%8.67%60.38%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMSCX и FECGX

Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMSCXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-41.85%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-14.81%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.84%

-40.34%

-9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-11.15%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-16.11%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.36%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CMSCX и FECGX

Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMSCXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

8.83%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

16.56%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

25.37%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

24.52%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

27.32%

-1.58%