Сравнение CMSCX с COSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).
CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CMSCX и COSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMSCX и COSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | -8.67% | 21.68% | 24.27% | 26.17% | -36.62% | -2.22% | 70.31% | 40.98% | -1.99% | 28.68% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 0.28% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CMSCX показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у COSZX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции CMSCX превзошли акции COSZX по среднегодовой доходности: 14.21% против 9.81% соответственно.
CMSCX
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -13.27%
- С начала года
- -8.67%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 14.21%
COSZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMSCX и COSZX
CMSCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии COSZX в 0.90%.
Доходность на риск
CMSCX vs. COSZX — Ранг доходности на риск
CMSCX
COSZX
Сравнение CMSCX c COSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMSCX | COSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.77 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.27 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.33 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 9.03 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMSCX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.77 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.72 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.20 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CMSCX и COSZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMSCX и COSZX
Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности COSZX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | 5.40% | 4.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 6.90% | 8.86% | 21.17% | 16.48% | 8.67% | 60.38% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.89% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CMSCX и COSZX
Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и COSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMSCX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -63.37% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -11.76% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.84% | -25.77% | -24.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.44% | -43.40% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -10.89% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -18.03% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.04% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMSCX и COSZX
Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Columbia Overseas Value Fund (COSZX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMSCX | COSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 6.37% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 10.10% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 16.05% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 15.74% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 17.43% | +8.25% |