PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMRE с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMRE с VOOV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CMRE (Costamare Inc.) is a stock, while VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 10 years, CMRE returned 13.91%/yr vs 12.06%/yr for VOOV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMRE и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costamare Inc. (CMRE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMRE показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции CMRE превзошли акции VOOV по среднегодовой доходности: 13.91% против 12.06% соответственно.

CMRE

1 день
-1.76%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-2.03%
1 год
71.90%
3 года*
34.89%
5 лет*
15.57%
10 лет*
13.91%

VOOV

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.72%
С начала года
7.19%
6 месяцев
6.04%
1 год
18.82%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMRE и VOOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMRE
Costamare Inc.		-3.21%73.07%28.07%17.60%-21.93%59.04%-7.26%132.86%-19.11%9.57%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		7.19%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%

Correlation

The correlation between CMRE and VOOV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г.

0.41

The correlation between CMRE and VOOV shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costamare Inc.

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с CMRE:
CMRE с CCMRE с 1308.HKCMRE с ZIMCMRE с DACCMRE с SHIPCMRE с VONGCMRE с SPY
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

CMRE vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMRE
Ранг доходности на риск CMRE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMRE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMRE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMRE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMRE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMRE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMRE c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costamare Inc. (CMRE) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMREVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.90

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.65

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

3.01

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

11.41

+1.53

CMRE vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMRE на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMRE и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMRE и VOOV

Максимальная просадка CMRE за все время составила -78.24%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMRE и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMREVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.24%

-37.31%

-40.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-6.27%

-9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.07%

-17.55%

-32.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.88%

-18.10%

-34.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.54%

-37.31%

-29.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.30%

-1.56%

-13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.42%

-3.83%

-29.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

1.65%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CMRE и VOOV

Costamare Inc. (CMRE) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что CMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMREVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

2.85%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

7.37%

+16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.19%

9.96%

+22.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.39%

14.43%

+23.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.34%

16.92%

+27.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMRE и VOOV

Дивидендная доходность CMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VOOV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMRE
Costamare Inc.		3.05%2.54%3.58%4.42%9.11%3.40%4.83%4.20%9.11%6.93%17.32%11.04%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.68%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

CMRE and VOOV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMRE has higher volatility (8.61%) compared to VOOV (2.85%). In terms of maximum drawdown, CMRE dropped -78.24% vs VOOV's -37.31%.

CMRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMRE и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор