PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPIX с PQIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMPIX с PQIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMPIX (Principal Core Fixed Income) and PQIAX (Principal Equity Income Fund) are both mutual funds - CMPIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Principal, while PQIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, CMPIX returned 1.68%/yr vs 12.34%/yr for PQIAX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CMPIX charges 0.74%/yr vs 0.86%/yr for PQIAX.

Доходность

Сравнение доходности CMPIX и PQIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Core Fixed Income (CMPIX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMPIX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции CMPIX уступали акциям PQIAX по среднегодовой доходности: 1.68% против 12.34% соответственно.

CMPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.10%
1 год
5.06%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.68%

PQIAX

1 день
0.84%
1 месяц
0.70%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.18%
1 год
22.50%
3 года*
20.72%
5 лет*
10.82%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMPIX и PQIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMPIX
Principal Core Fixed Income		0.26%6.76%1.26%4.89%-13.34%-2.03%7.84%8.59%-0.24%4.16%
PQIAX
Principal Equity Income Fund		8.76%15.29%26.56%10.77%-10.82%21.88%6.12%28.44%-5.44%20.53%

Correlation

The correlation between CMPIX and PQIAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

-0.04

The correlation between CMPIX and PQIAX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Core Fixed Income

Principal Equity Income Fund

Часто сравнивают с CMPIX:
CMPIX с ONEQCMPIX с ACWICMPIX с DGROCMPIX с FSMOXCMPIX с DUTMXCMPIX с SACAXCMPIX с FMBPX
Часто сравнивают с PQIAX:
PQIAX с FXAIXPQIAX с OIEJXPQIAX с SWPPXPQIAX с ONEQPQIAX с VYMPQIAX с HFCVXPQIAX с BRK-B

Доходность на риск

CMPIX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPIX
Ранг доходности на риск CMPIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PQIAX
Ранг доходности на риск PQIAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPIX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Fixed Income (CMPIX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPIXPQIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.20

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.23

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

3.30

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

12.91

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPIX vs. PQIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPIX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа PQIAX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPIX и PQIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPIXPQIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.20

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.71

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.42

+0.56

Просадки

Сравнение просадок CMPIX и PQIAX

Максимальная просадка CMPIX за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPIX и PQIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMPIXPQIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-54.68%

+35.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-7.07%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.58%

-15.47%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-21.22%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.80%

-37.67%

+18.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-0.78%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-7.01%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.80%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPIX и PQIAX

Текущая волатильность для Principal Core Fixed Income (CMPIX) составляет 1.42%, в то время как у Principal Equity Income Fund (PQIAX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что CMPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMPIXPQIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

2.62%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

7.88%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

10.60%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

15.27%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

16.42%

-11.60%

Сравнение комиссий CMPIX и PQIAX

CMPIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPIX и PQIAX

Дивидендная доходность CMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности PQIAX в 9.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPIX
Principal Core Fixed Income		3.43%3.35%3.27%2.37%2.10%1.94%2.11%2.71%3.19%2.91%3.17%3.29%
PQIAX
Principal Equity Income Fund		9.15%9.92%20.62%2.58%5.37%5.05%1.52%4.30%7.41%6.28%3.73%2.11%

Часто задаваемые вопросы

CMPIX and PQIAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQIAX has higher volatility (2.62%) compared to CMPIX (1.42%). In terms of maximum drawdown, CMPIX dropped -18.80% vs PQIAX's -54.68%.

PQIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMPIX и PQIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор