Сравнение CMPIX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Core Fixed Income (CMPIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
CMPIX управляется Principal. Фонд был запущен 15 дек. 1975 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPIX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPIX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPIX Principal Core Fixed Income | -0.72% | 6.76% | 1.26% | 4.89% | -13.34% | -2.03% | 7.84% | 8.59% | -0.24% | 4.16% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.32% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPIX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции CMPIX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.76% против 2.02% соответственно.
CMPIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 1.76%
BIMSX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPIX и BIMSX
CMPIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
CMPIX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
CMPIX
BIMSX
Сравнение CMPIX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Core Fixed Income (CMPIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPIX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.50 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.23 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.43 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 9.20 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPIX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.50 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.30 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CMPIX и BIMSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPIX и BIMSX
Дивидендная доходность CMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPIX Principal Core Fixed Income | 3.14% | 3.35% | 3.27% | 2.37% | 2.10% | 1.94% | 2.11% | 2.71% | 3.19% | 2.91% | 3.17% | 3.29% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок CMPIX и BIMSX
Максимальная просадка CMPIX за все время составила -18.80%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPIX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPIX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -13.07% | -5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -1.87% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -13.00% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | -13.07% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -1.48% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -1.59% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.49% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPIX и BIMSX
Principal Core Fixed Income (CMPIX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что CMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPIX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.05% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.67% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 2.80% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 3.86% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 3.24% | +1.56% |