Сравнение CMP с MOS
CMP (Compass Minerals International, Inc.) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CMP in Other Industrial Metals & Mining, MOS in Agricultural Inputs. Over the past 10 years, CMP returned -5.74%/yr vs 0.55%/yr for MOS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMP и MOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMP показывает доходность 66.19%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции CMP уступали акциям MOS по среднегодовой доходности: -5.74% против 0.55% соответственно.
CMP
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 28.25%
- С начала года
- 66.19%
- 6 месяцев
- 65.02%
- 1 год
- 69.65%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -12.63%
- 10 лет*
- -5.74%
MOS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- -34.34%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение доходности по годам CMP и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMP Compass Minerals International, Inc. | 66.19% | 74.58% | -55.26% | -37.03% | -18.67% | -14.27% | 6.56% | 54.45% | -39.45% | -3.85% |
MOS The Mosaic Company | -1.47% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
Correlation
The correlation between CMP and MOS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2004 г. | 0.46 |
The correlation between CMP and MOS shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMP:
$1.38B
MOS:
$7.40B
CMP:
$0.17
MOS:
$2.32
CMP:
193.59
MOS:
10.02
CMP:
1.06
MOS:
0.60
CMP:
5.03
MOS:
0.63
CMP:
$1.29B
MOS:
$12.06B
CMP:
$225.80M
MOS:
$1.68B
CMP:
$147.00M
MOS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMP vs. MOS — Ранг доходности на риск
CMP
MOS
Сравнение CMP c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Minerals International, Inc. (CMP) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMP | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.87 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.82 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | -1.35 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMP | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.81 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.15 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.08 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CMP и MOS
Максимальная просадка CMP за все время составила -89.12%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMP и MOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMP | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -94.71% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -42.01% | +15.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.73% | -45.35% | -34.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.12% | -69.65% | -19.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.12% | -80.82% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.29% | -79.91% | +25.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.77% | -61.21% | +36.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 25.39% | -13.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMP и MOS
Compass Minerals International, Inc. (CMP) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с The Mosaic Company (MOS) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что CMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMP | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 10.18% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.65% | 33.25% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.00% | 42.39% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.49% | 41.72% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.89% | 44.91% | -0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMP и MOS
CMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMP Compass Minerals International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 2.37% | 1.46% | 4.52% | 4.67% | 4.72% | 6.91% | 3.99% | 3.55% | 3.51% |
MOS The Mosaic Company | 4.72% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMP и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Minerals International, Inc. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMP и MOS
CMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.00M при выручке в 453.20M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
CMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00M при выручке в 453.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
CMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.70M при выручке в 453.20M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
Часто задаваемые вопросы
CMP and MOS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMP has higher volatility (12.43%) compared to MOS (10.18%). In terms of maximum drawdown, CMP dropped -89.12% vs MOS's -94.71%.
CMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMP и MOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор