Сравнение CMP с MOS
CMP (Compass Minerals International, Inc.) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CMP in Other Industrial Metals & Mining, MOS in Agricultural Inputs. Over the past 10 years, CMP returned -7.05%/yr vs -0.45%/yr for MOS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMP и MOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMP показывает доходность 43.18%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -10.14%. За последние 10 лет акции CMP уступали акциям MOS по среднегодовой доходности: -7.05% против -0.45% соответственно.
CMP
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- 43.18%
- 6 месяцев
- 36.97%
- 1 год
- 41.95%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -13.22%
- 10 лет*
- -7.05%
MOS
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -38.97%
- 3 года*
- -12.08%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- -0.45%
Сравнение доходности по годам CMP и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMP Compass Minerals International, Inc. | 43.18% | 74.58% | -55.26% | -37.03% | -18.67% | -14.27% | 6.56% | 54.45% | -39.45% | -3.85% |
MOS The Mosaic Company | -10.14% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
Correlation
The correlation between CMP and MOS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2004 г. | 0.46 |
The correlation between CMP and MOS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMP:
$1.19B
MOS:
$6.75B
CMP:
$0.17
MOS:
$2.32
CMP:
166.78
MOS:
9.14
CMP:
0.92
MOS:
0.55
CMP:
4.34
MOS:
0.57
CMP:
$1.29B
MOS:
$12.06B
CMP:
$225.80M
MOS:
$1.68B
CMP:
$147.00M
MOS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMP vs. MOS — Ранг доходности на риск
CMP
MOS
Сравнение CMP c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Minerals International, Inc. (CMP) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMP | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.85 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | -1.45 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMP и MOS
Максимальная просадка CMP за все время составила -89.12%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMP и MOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMP | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -94.71% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -45.74% | +19.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.73% | -48.87% | -30.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.12% | -71.60% | -17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.12% | -80.82% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.62% | -81.68% | +21.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.84% | -61.25% | +36.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 26.96% | -14.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMP и MOS
Текущая волатильность для Compass Minerals International, Inc. (CMP) составляет 13.85%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 16.73%. Это указывает на то, что CMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMP | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.85% | 16.73% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.24% | 34.73% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.63% | 44.59% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.64% | 42.04% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 45.05% | -0.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMP и MOS
CMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMP Compass Minerals International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 2.37% | 1.46% | 4.52% | 4.67% | 4.72% | 6.91% | 3.99% | 3.55% | 3.51% |
MOS The Mosaic Company | 4.14% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMP и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Minerals International, Inc. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMP и MOS
CMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.00M при выручке в 453.20M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
CMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00M при выручке в 453.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
CMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.70M при выручке в 453.20M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
Часто задаваемые вопросы
CMP and MOS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOS has higher volatility (16.73%) compared to CMP (13.85%). In terms of maximum drawdown, CMP dropped -89.12% vs MOS's -94.71%.
CMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMP и MOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор