Сравнение CMOD.L с V
CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CMOD.L returned 9.74%/yr vs 7.33%/yr for V. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%.
CMOD.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам CMOD.L и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 19.22% | 16.16% | 4.12% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 2.08% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 39.68% |
Correlation
The correlation between CMOD.L and V is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between CMOD.L and V shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOD.L vs. V — Ранг доходности на риск
CMOD.L
V
Сравнение CMOD.L c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMOD.L | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.73 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | -1.57 | +10.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и V
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOD.L | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -51.90% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -17.18% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -20.38% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -28.60% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -12.96% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -8.26% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 10.73% | -7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и V
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) составляет 4.36%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.57% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 17.57% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 22.35% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 22.82% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 24.45% | -9.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и V
CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
CMOD.L and V have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор