PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMOD.L с IBTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и IBTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.36%.


CMOD.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-8.02%
С начала года
19.22%
6 месяцев
20.80%
1 год
27.62%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.74%
10 лет*

IBTM

1 день
-0.22%
1 месяц
0.15%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.07%
1 год
3.66%
3 года*
3.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOD.L и IBTM


2026 (YTD)2025202420232022
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
19.22%16.16%4.12%-7.56%-0.96%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
-0.36%8.06%-0.14%3.48%-5.01%

Correlation

The correlation between CMOD.L and IBTM is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

-0.03

The correlation between CMOD.L and IBTM shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Доходность на риск

CMOD.L vs. IBTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c IBTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CMOD.LIBTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.03

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

2.81

+5.86

CMOD.L vs. IBTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа IBTM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и IBTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и IBTM

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и IBTM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMOD.LIBTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-13.60%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-3.26%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-7.86%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-2.24%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-4.80%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.19%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и IBTM

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMOD.LIBTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

1.30%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

2.80%

+12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

4.02%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

7.54%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

7.54%

+7.14%

Сравнение комиссий CMOD.L и IBTM

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и IBTM

CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.


ПозицияTTM2025202420232022
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
3.95%3.87%3.96%3.39%1.38%

Часто задаваемые вопросы


CMOD.L and IBTM have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.

CMOD.L is categorized as Commodities, while IBTM is Intermediate Core Bond. CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while IBTM tracks ICE 2032 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 0.07% for IBTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и IBTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор