Сравнение CMOD.L с IBTM
CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while IBTM is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMOD.L returned 13.33%/yr vs 3.05%/yr for IBTM. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CMOD.L charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и IBTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.36%.
CMOD.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMOD.L и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 19.22% | 16.16% | 4.12% | -7.56% | -0.96% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.36% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -5.01% |
Correlation
The correlation between CMOD.L and IBTM is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | -0.03 |
The correlation between CMOD.L and IBTM shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOD.L vs. IBTM — Ранг доходности на риск
CMOD.L
IBTM
Сравнение CMOD.L c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMOD.L | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.03 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 2.81 | +5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и IBTM
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и IBTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOD.L | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -13.60% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -3.26% | -6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -7.86% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -2.24% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -4.80% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.19% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и IBTM
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 1.30% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 2.80% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 4.02% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 7.54% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 7.54% | +7.14% |
Сравнение комиссий CMOD.L и IBTM
CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и IBTM
CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.95% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
CMOD.L and IBTM have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.
CMOD.L is categorized as Commodities, while IBTM is Intermediate Core Bond. CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while IBTM tracks ICE 2032 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 0.07% for IBTM.
Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и IBTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор