PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с DBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOD.L с DBA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOD.L returned 9.74%/yr vs 9.33%/yr for DBA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CMOD.L charges 0.19%/yr vs 0.94%/yr for DBA.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 2.82%.

CMOD.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-9.59%
С начала года
19.22%
6 месяцев
20.80%
1 год
29.59%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

DBA

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.67%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.51%
1 год
0.65%
3 года*
11.58%
5 лет*
9.33%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOD.L и DBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		19.22%16.16%4.12%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%2.08%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		2.82%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-7.77%

Correlation

The correlation between CMOD.L and DBA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г.

0.41

Сравнение распределения секторов CMOD.L и DBA

Секторы
CMOD.L
DBA

Сырьевые материалы

35.8%
10.7%

Финансовые услуги

17.8%
13.7%

Потребительский циклический сектор

12.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

12.3%
7.4%

Потребительский защитный сектор

9.7%
8.8%

Недвижимость

5.8%
1.1%

Технологии

5.6%
6.3%

Энергетика

-

5.3%

Здравоохранение

-

16.8%

Промышленность

-

15.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Сырьевые материалы

CMOD.L
35.8%
DBA
10.7%

Финансовые услуги

CMOD.L
17.8%
DBA
13.7%

Потребительский циклический сектор

CMOD.L
12.9%
DBA
11.8%

Коммуникационные услуги

CMOD.L
12.3%
DBA
7.4%

Потребительский защитный сектор

CMOD.L
9.7%
DBA
8.8%

Недвижимость

CMOD.L
5.8%
DBA
1.1%

Технологии

CMOD.L
5.6%
DBA
6.3%

Энергетика

CMOD.L

-

DBA
5.3%

Здравоохранение

CMOD.L

-

DBA
16.8%

Промышленность

CMOD.L

-

DBA
15.2%

Коммунальные услуги

CMOD.L

-

DBA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с PCOM.DECMOD.L с AIGC.L
Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA

Доходность на риск

CMOD.L vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMOD.LDBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.06

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
0.16

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

0.08

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

0.16

+8.52

CMOD.L vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа DBA равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и DBA

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и DBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOD.LDBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-67.97%

+34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.67%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-12.36%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-15.94%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-27.61%

+18.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-41.08%

+28.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.10%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и DBA

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOD.LDBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.33%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

6.56%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

10.64%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

14.08%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

13.07%

+1.61%

Сравнение комиссий CMOD.L и DBA

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и DBA

CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.48%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%

Часто задаваемые вопросы

CMOD.L and DBA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.

CMOD.L is categorized as Commodities, while DBA is Agricultural Commodities. CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 0.94% for DBA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и DBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор