Сравнение CMOD.L с BTAL
CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOD.L returned 9.74%/yr vs -4.94%/yr for BTAL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CMOD.L charges 0.19%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и BTAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%.
CMOD.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
Сравнение доходности по годам CMOD.L и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 19.22% | 16.16% | 4.12% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 2.08% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -0.26% |
Correlation
The correlation between CMOD.L and BTAL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | -0.14 |
The correlation between CMOD.L and BTAL shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOD.L vs. BTAL — Ранг доходности на риск
CMOD.L
BTAL
Сравнение CMOD.L c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMOD.L | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.73 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.98 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | -1.64 | +10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и BTAL
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOD.L | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -50.28% | +17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -37.50% | +27.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -45.16% | +33.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -45.16% | +18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -50.23% | +40.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -22.01% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 22.38% | -18.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и BTAL
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) составляет 4.36%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 8.74% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 16.58% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 22.49% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 18.96% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 17.33% | -2.65% |
Сравнение комиссий CMOD.L и BTAL
CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и BTAL
CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMOD.L and BTAL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
CMOD.L is categorized as Commodities, while BTAL is Long-Short. CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and AGF. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 2.11% for BTAL.
Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор