PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNWX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNWX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNWX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		-3.89%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%17.96%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

CMNWX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-3.05%
1 год
14.87%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.07%

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с SMGIXCMNWX с ALBAXCMNWX с AWSHXCMNWX с PNRAXCMNWX с MRGAXCMNWX с JEPI
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий CMNWX и YFSIX

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

CMNWX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNWX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNWXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.16

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

4.86

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNWX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNWXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.16

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.72

-0.03

Корреляция

Корреляция между CMNWX и YFSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и YFSIX

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.10%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и YFSIX

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMNWXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.43%

-35.10%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-14.20%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-25.14%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-9.56%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-4.94%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.43%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и YFSIX

Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) составляет 5.65%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMNWXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

9.49%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

19.95%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

21.30%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

15.13%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.21%

+0.96%