Сравнение CMNWX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.07% против 16.91% соответственно.
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и VPMAX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
CMNWX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
CMNWX
VPMAX
Сравнение CMNWX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.78 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.30 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.48 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.76 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 16.16 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.78 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и VPMAX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и VPMAX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -48.32% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -13.75% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -25.21% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -32.65% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -8.80% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -6.61% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.20% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и VPMAX
Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) составляет 5.65%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 6.72% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 22.09% | -12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 28.98% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 20.17% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 20.11% | -2.94% |