Сравнение CMNWX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.10% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.42% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 14.16% против 10.61% соответственно.
CMNWX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.16%
QUERX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и QUERX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
CMNWX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
CMNWX
QUERX
Сравнение CMNWX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.30 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.51 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.52 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 2.34 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.30 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.52 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и QUERX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности QUERX в 22.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.03% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.54% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и QUERX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -30.81% | -19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -7.47% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -22.04% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -30.81% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -4.65% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -3.95% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.98% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и QUERX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 2.80% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 5.76% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 12.02% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 13.08% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 15.23% | +1.93% |