Сравнение CMNWX с PQIAX

С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PQIAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции PQIAX по среднегодовой доходности: 14.07% против 12.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQIAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и PQIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CMNWX и PQIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности PQIAX в 9.77%

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что меньше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PQIAX.

Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Principal Equity Income Fund (PQIAX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.