Сравнение CMNWX с PLFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и PLFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и PLFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | -4.36% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у PLFIX с доходностью -4.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMNWX имеют среднегодовую доходность 14.07%, а акции PLFIX немного отстают с 14.05%.
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
PLFIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и PLFIX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PLFIX в 0.11%.
Доходность на риск
CMNWX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск
CMNWX
PLFIX
Сравнение CMNWX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | PLFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.99 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.54 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.51 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 7.32 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.99 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и PLFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и PLFIX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности PLFIX в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 3.08% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и PLFIX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что меньше максимальной просадки PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PLFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -55.28% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.13% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -24.58% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -33.77% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -6.24% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -8.91% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.51% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и PLFIX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.35% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 9.51% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 18.05% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.92% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.50% | -0.33% |