Сравнение CMNWX с PHTQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. PHTQX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и PHTQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и PHTQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | -0.73% | 13.11% | 9.88% | 13.23% | -15.18% | 11.94% | 13.62% | 19.24% | -6.54% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PHTQX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции PHTQX по среднегодовой доходности: 14.07% против 7.41% соответственно.
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
PHTQX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и PHTQX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PHTQX в 0.05%.
Доходность на риск
CMNWX vs. PHTQX — Ранг доходности на риск
CMNWX
PHTQX
Сравнение CMNWX c PHTQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | PHTQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.36 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.97 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.82 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 8.43 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | PHTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.36 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.55 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и PHTQX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и PHTQX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности PHTQX в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
PHTQX Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund | 4.96% | 4.92% | 3.90% | 3.52% | 6.72% | 5.24% | 4.32% | 3.33% | 3.41% | 2.33% | 1.90% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и PHTQX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки PHTQX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PHTQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | PHTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -21.90% | -28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -6.55% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -20.08% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -21.90% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -3.62% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -3.63% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.41% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и PHTQX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2025 Fund (PHTQX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHTQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | PHTQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 3.49% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 5.24% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 8.74% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 9.10% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 9.80% | +7.37% |