PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNWX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNWX с MUHLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNWX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		-3.10%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.74%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, CMNWX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.16% против 10.74% соответственно.

CMNWX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-2.38%
1 год
15.01%
3 года*
19.65%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.16%

MUHLX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.74%
С начала года
9.74%
6 месяцев
10.89%
1 год
22.86%
3 года*
14.63%
5 лет*
12.18%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с SMGIXCMNWX с ALBAXCMNWX с AWSHXCMNWX с MRGAXCMNWX с PNRAXCMNWX с JEPI
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий CMNWX и MUHLX

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

CMNWX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNWX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNWXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.41

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.96

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.40

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

8.64

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNWX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNWXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.41

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.52

+0.18

Корреляция

Корреляция между CMNWX и MUHLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и MUHLX

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности MUHLX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.03%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.04%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и MUHLX

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMNWXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.43%

-62.05%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-10.23%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-18.63%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.26%

-40.85%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-5.10%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-10.81%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.85%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и MUHLX

Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 5.67% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMNWXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.60%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

12.07%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

16.86%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

14.77%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

17.03%

+0.13%