Сравнение CMNWX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMNWX имеют среднегодовую доходность 14.07%, а акции FLCPX немного впереди с 14.08%.
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и FLCPX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
CMNWX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
CMNWX
FLCPX
Сравнение CMNWX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.98 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.50 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 6.39 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.98 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и FLCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и FLCPX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и FLCPX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -33.87% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.14% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -24.40% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -33.87% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -6.23% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -4.24% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.53% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и FLCPX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.34% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 9.53% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 18.33% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.08% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.15% | -0.98% |