PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMLIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMLIX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

CMLIX управляется Congress. Фонд был запущен 15 мар. 1928 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CMLIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMLIX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		-10.69%12.70%27.69%32.36%-24.47%25.63%31.54%45.96%0.19%-0.58%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, CMLIX показывает доходность -10.69%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

CMLIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-10.69%
6 месяцев
-10.71%
1 год
8.01%
3 года*
16.88%
5 лет*
9.75%
10 лет*
14.53%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CMLIX:
CMLIX с QQQCMLIX с FXAIXCMLIX с SCHGCMLIX с ^GSPCCMLIX с PFIXCMLIX с SBLGXCMLIX с IMIDX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий CMLIX и SWLGX

CMLIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CMLIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMLIX
Ранг доходности на риск CMLIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMLIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMLIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMLIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMLIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMLIXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.66

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.10

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.72

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

2.51

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMLIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMLIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMLIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMLIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.68

-0.20

Корреляция

Корреляция между CMLIX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMLIX и SWLGX

Дивидендная доходность CMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		8.15%7.28%11.88%3.55%4.70%10.27%8.46%14.97%6.31%1.89%1.22%3.17%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMLIX и SWLGX

Максимальная просадка CMLIX за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMLIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMLIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-32.69%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-16.16%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-32.69%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-16.16%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-7.13%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.62%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CMLIX и SWLGX

Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) составляет 5.10%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что CMLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMLIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.38%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

11.82%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

22.31%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

21.47%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

22.78%

-2.17%