PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMLIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMLIX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

CMLIX управляется Congress. Фонд был запущен 15 мар. 1928 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CMLIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMLIX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		-7.74%12.70%27.69%32.36%-24.47%25.63%31.54%45.96%0.19%27.01%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, CMLIX показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции CMLIX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.90% против 16.68% соответственно.

CMLIX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
-7.80%
1 год
10.84%
3 года*
18.15%
5 лет*
10.16%
10 лет*
14.90%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с CMLIX:
CMLIX с QQQCMLIX с FXAIXCMLIX с SCHGCMLIX с ^GSPCCMLIX с PFIXCMLIX с SBLGXCMLIX с IMIDX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий CMLIX и ADX

CMLIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

CMLIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMLIX
Ранг доходности на риск CMLIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMLIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMLIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMLIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMLIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMLIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMLIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.47

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.18

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.56

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

11.81

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMLIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMLIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMLIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMLIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.47

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.89

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.09

+0.39

Корреляция

Корреляция между CMLIX и ADX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMLIX и ADX

Дивидендная доходность CMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMLIX
Congress Large Cap Growth Fund		7.89%7.28%11.88%3.55%4.70%10.27%8.46%14.97%6.31%1.89%1.22%3.17%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок CMLIX и ADX

Максимальная просадка CMLIX за все время составила -30.32%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMLIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMLIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-71.60%

+41.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-11.12%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-25.07%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-37.17%

+6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-4.36%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-23.22%

+15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.41%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CMLIX и ADX

Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth Fund (CMLIX) составляет 6.29%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что CMLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMLIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.64%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.77%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

18.76%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

17.23%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

17.96%

+2.67%