PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMJAX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMJAX с FTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CMJAX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMJAX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		-2.79%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		3.61%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, CMJAX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 3.61%.

CMJAX

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.44%
1 год
10.92%
3 года*
9.47%
5 лет*
4.42%
10 лет*
10.04%

FTSIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.61%
6 месяцев
6.00%
1 год
15.31%
3 года*
10.74%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FSMDXCMJAX с FITLXCMJAX с FXAIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CDHIXCMJAX с CFICX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий CMJAX и FTSIX

CMJAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Доходность на риск

CMJAX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMJAX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMJAXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.80

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.06

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

4.30

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMJAX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMJAX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMJAX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMJAXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.80

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

+0.01

Корреляция

Корреляция между CMJAX и FTSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMJAX и FTSIX

Дивидендная доходность CMJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FTSIX в 0.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		4.53%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.62%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMJAX и FTSIX

Максимальная просадка CMJAX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMJAX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMJAXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-42.12%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-13.29%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.22%

-27.57%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-6.80%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-7.80%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.27%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CMJAX и FTSIX

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеют волатильность 4.97% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMJAXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.08%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

11.04%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

20.05%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

19.10%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

23.47%

-3.96%