Сравнение NSC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Norfolk Southern Corporation (NSC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NSC и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSC и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC Norfolk Southern Corporation | -0.16% | 25.65% | 1.55% | -1.63% | -15.59% | 27.26% | 24.76% | 32.39% | 5.22% | 36.85% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, NSC показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции NSC превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.58% против 13.69% соответственно.
NSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 15.58%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSC vs. VTI — Ранг доходности на риск
NSC
VTI
Сравнение NSC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norfolk Southern Corporation (NSC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSC | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.52 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.54 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 7.30 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.61 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NSC и VTI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSC и VTI
Дивидендная доходность NSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC Norfolk Southern Corporation | 1.88% | 1.87% | 2.30% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок NSC и VTI
Максимальная просадка NSC за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSC и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -55.45% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -12.30% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -25.36% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | -35.00% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -5.54% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -8.08% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.60% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSC и VTI
Norfolk Southern Corporation (NSC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.70% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.48% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 9.75% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 19.02% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 17.41% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 18.29% | +9.35% |