Сравнение CMG с VUG
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, CMG returned 15.21%/yr vs 18.30%/yr for VUG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -11.54%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 15.21% против 18.30% соответственно.
CMG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 15.21%
VUG
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 18.30%
Сравнение доходности по годам CMG и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.54% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
VUG Vanguard Growth ETF | 7.94% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Correlation
The correlation between CMG and VUG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between CMG and VUG has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. VUG — Ранг доходности на риск
CMG
VUG
Сравнение CMG c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.28 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.60 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 5.50 | -6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и VUG
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -50.68% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -16.53% | -35.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -22.85% | -36.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -35.61% | -23.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -35.61% | -23.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | -2.90% | -49.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.38% | -7.09% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.51% | 4.79% | +30.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и VUG
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 6.32% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 13.28% | +10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 16.65% | +22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 22.34% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 21.51% | +14.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и VUG
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
CMG and VUG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.90%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs VUG's -50.68%.
VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор