PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMG с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMG с SPYV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock, while SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 10 years, CMG returned 15.09%/yr vs 12.08%/yr for SPYV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMG и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 15.09% против 12.08% соответственно.

CMG

1 день
3.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-12.89%
6 месяцев
-10.82%
1 год
-35.85%
3 года*
-7.94%
5 лет*
3.35%
10 лет*
15.09%

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.59%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
21.87%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMG и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-12.89%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between CMG and SPYV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

CMG vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMG c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMGSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.08

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
2.92

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.37

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.33

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

12.73

-13.76

CMG vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMG и SPYV

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-58.45%

-16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.61%

-6.22%

-45.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.89%

-17.54%

-41.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.89%

-17.89%

-41.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.89%

-36.89%

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.98%

-0.18%

-52.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-8.71%

-12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.40%

1.63%

+33.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и SPYV

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

2.70%

+8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.87%

7.26%

+16.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.63%

9.97%

+28.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

14.42%

+19.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

16.94%

+18.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и SPYV

CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

CMG and SPYV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (10.80%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs SPYV's -58.45%.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMG и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор