Сравнение CMG с SNPS
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CMG returned 15.09%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 15.09% против 24.15% соответственно.
CMG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -35.85%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 15.09%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам CMG и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between CMG and SNPS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.39 |
The correlation between CMG and SNPS shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMG:
$41.96B
SNPS:
$86.96B
CMG:
$1.09
SNPS:
$4.57
CMG:
29.48
SNPS:
99.35
CMG:
1.10
SNPS:
4.26
CMG:
3.53
SNPS:
8.85
CMG:
17.43
SNPS:
2.85
CMG:
$12.14B
SNPS:
$8.68B
CMG:
$4.39B
SNPS:
$6.38B
CMG:
$2.30B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. SNPS — Ранг доходности на риск
CMG
SNPS
Сравнение CMG c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.04 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.20 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.32 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и SNPS
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -60.95% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -41.04% | -10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -41.04% | -17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -41.04% | -17.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -41.04% | -17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -29.67% | -23.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -20.29% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.40% | 26.17% | +9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и SNPS
Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 10.80%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 13.66% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | 30.93% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 56.65% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 40.80% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 35.08% | +0.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и SNPS
Ни CMG, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и SNPS
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and SNPS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to CMG (10.80%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs SNPS's -60.95%.
SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор