Сравнение CMG с PEP
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CMG returned 15.21%/yr vs 6.75%/yr for PEP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -11.54%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 15.21% против 6.75% соответственно.
CMG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 15.21%
PEP
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам CMG и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.54% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.89% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between CMG and PEP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CMG:
$42.61B
PEP:
$200.51B
CMG:
$1.09
PEP:
$6.38
CMG:
29.93
PEP:
22.94
CMG:
1.12
PEP:
7.94
CMG:
3.58
PEP:
2.10
CMG:
17.70
PEP:
9.38
CMG:
$12.14B
PEP:
$95.45B
CMG:
$4.39B
PEP:
$51.60B
CMG:
$2.30B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. PEP — Ранг доходности на риск
CMG
PEP
Сравнение CMG c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.14 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.00 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 2.53 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и PEP
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, примерно равная максимальной просадке PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -73.92% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -16.25% | -35.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -29.17% | -29.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -30.32% | -28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -30.32% | -28.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | -16.62% | -35.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.38% | -13.65% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.51% | 6.41% | +29.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и PEP
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 5.57% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 14.67% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 21.69% | +17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 18.40% | +15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 19.68% | +15.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и PEP
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.93% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и PEP
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and PEP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.90%) compared to PEP (5.57%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор