Сравнение CMG с MLPX
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, CMG returned 14.47%/yr vs 12.45%/yr for MLPX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 25.35%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 14.47% против 12.45% соответственно.
CMG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -18.10%
- 1 год
- -42.45%
- 3 года*
- -8.85%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 14.47%
MLPX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 25.51%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение доходности по годам CMG и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -16.35% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 25.35% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Correlation
The correlation between CMG and MLPX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г. | 0.21 |
The correlation between CMG and MLPX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. MLPX — Ранг доходности на риск
CMG
MLPX
Сравнение CMG c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.30 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.33 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 8.00 | -9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и MLPX
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -70.67% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -8.18% | -43.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -16.77% | -42.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -19.72% | -39.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -64.70% | +5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.85% | -4.34% | -50.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -16.58% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.08% | 3.40% | +32.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и MLPX
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 5.80% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.11% | 11.78% | +12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 15.43% | +23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 19.99% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 26.47% | +9.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и MLPX
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
CMG and MLPX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (12.23%) compared to MLPX (5.80%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs MLPX's -70.67%.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор