Сравнение CMG с CAVA
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, CMG returned -7.81%/yr vs 32.15%/yr for CAVA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 50.03%.
CMG
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -13.89%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- -7.81%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 14.90%
CAVA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 10.21%
- С начала года
- 50.03%
- 6 месяцев
- 65.76%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 32.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMG и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -13.89% | -38.64% | 31.83% | 10.95% |
CAVA CAVA Group Inc. | 50.03% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
Correlation
The correlation between CMG and CAVA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.39 |
The correlation between CMG and CAVA shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMG:
$1.09
CAVA:
$0.54
CMG:
29.14
CAVA:
163.28
CMG:
1.09
CAVA:
0.89
CMG:
3.49
CAVA:
8.82
CMG:
$12.14B
CAVA:
$1.18B
CMG:
$4.39B
CAVA:
$216.81M
CMG:
$2.30B
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. CAVA — Ранг доходности на риск
CMG
CAVA
Сравнение CMG c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.34 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.68 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и CAVA
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, примерно равная максимальной просадке CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -71.11% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -52.65% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -71.11% | +12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.52% | -41.64% | -11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -30.16% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.73% | 26.37% | +9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и CAVA
Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 10.42%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 14.91% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.59% | 42.62% | -19.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 58.10% | -19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 59.27% | -25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 59.27% | -23.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и CAVA
Ни CMG, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и CAVA
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and CAVA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (14.91%) compared to CMG (10.42%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs CAVA's -71.11%.
CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор