Сравнение CMG с BMI
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, CMG returned 15.21%/yr vs 15.34%/yr for BMI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и BMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -11.54%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -22.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMG имеют среднегодовую доходность 15.21%, а акции BMI немного впереди с 15.34%.
CMG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 15.21%
BMI
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 18.05%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -44.05%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам CMG и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.54% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
BMI Badger Meter, Inc. | -22.48% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
Correlation
The correlation between CMG and BMI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between CMG and BMI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMG:
$42.61B
BMI:
$3.95B
CMG:
$1.09
BMI:
$4.42
CMG:
29.93
BMI:
30.38
CMG:
1.12
BMI:
1.27
CMG:
3.58
BMI:
4.42
CMG:
17.70
BMI:
4.07
CMG:
$12.14B
BMI:
$896.73M
CMG:
$4.39B
BMI:
$370.96M
CMG:
$2.30B
BMI:
$199.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. BMI — Ранг доходности на риск
CMG
BMI
Сравнение CMG c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.80 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.82 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.33 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и BMI
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и BMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -68.22% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -53.79% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -55.06% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -55.06% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -55.06% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | -46.57% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.38% | -19.03% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.51% | 33.17% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и BMI
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Badger Meter, Inc. (BMI) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 9.60% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 38.63% | -14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 44.31% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 33.91% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 33.69% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и BMI
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.19% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и BMI
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and BMI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.90%) compared to BMI (9.60%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs BMI's -68.22%.
CMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и BMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор