PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMG с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMG с AVUV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock, while AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, CMG returned 3.35%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMG и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

CMG

1 день
3.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-12.89%
6 месяцев
-10.82%
1 год
-35.85%
3 года*
-7.94%
5 лет*
3.35%
10 лет*
15.09%

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
5.11%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMG и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-12.89%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%2.18%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between CMG and AVUV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

CMG vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMG c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMGAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.28

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
3.24

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.39

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

5.06

-5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

15.09

-16.13

CMG vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMG и AVUV

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-49.42%

-25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.61%

-7.95%

-43.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.89%

-28.79%

-30.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.89%

-28.79%

-30.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.98%

0.00%

-52.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-7.91%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.40%

2.67%

+32.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и AVUV

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

4.53%

+6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.87%

11.34%

+12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.63%

17.63%

+21.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

22.75%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

28.26%

+7.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и AVUV

CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMG and AVUV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (10.80%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMG и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор