Сравнение CMG с APH
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, CMG returned 15.21%/yr vs 28.29%/yr for APH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и APH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -11.54%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 17.58%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 15.21% против 28.29% соответственно.
CMG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 15.21%
APH
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 26.87%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 72.68%
- 3 года*
- 58.07%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- 28.29%
Сравнение доходности по годам CMG и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.54% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
APH Amphenol Corporation | 17.58% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
Correlation
The correlation between CMG and APH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between CMG and APH has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CMG:
$42.61B
APH:
$204.53B
CMG:
$1.09
APH:
$4.58
CMG:
29.93
APH:
34.59
CMG:
1.12
APH:
1.15
CMG:
3.58
APH:
7.85
CMG:
17.70
APH:
14.63
CMG:
$12.14B
APH:
$25.90B
CMG:
$4.39B
APH:
$9.67B
CMG:
$2.30B
APH:
$7.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. APH — Ранг доходности на риск
CMG
APH
Сравнение CMG c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.59 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.68 | -7.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и APH
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -63.41% | -11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -28.19% | -23.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -28.19% | -30.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -28.73% | -30.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -37.56% | -21.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | -4.42% | -47.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.38% | -13.56% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.51% | 10.92% | +24.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и APH
Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 10.90%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 15.42% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 37.51% | -13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 41.76% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 30.79% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 27.96% | +7.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и APH
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.52% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и APH
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and APH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (15.42%) compared to CMG (10.90%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs APH's -63.41%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор