PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMEUX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMEUX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMEUX и QUERX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		-4.45%18.38%24.94%29.09%-20.29%26.65%29.12%12.13%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.42%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%12.23%

Доходность по периодам

С начала года, CMEUX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%.

CMEUX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-1.98%
1 год
18.49%
3 года*
18.95%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—

QUERX

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.42%
6 месяцев
-0.51%
1 год
3.33%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с CMEUX:
CMEUX с FXAIXCMEUX с JMUEXCMEUX с CGJIXCMEUX с QQQCMEUX с ^GSPCCMEUX с SCHXCMEUX с SCHW
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий CMEUX и QUERX

CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.

QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Доходность на риск

CMEUX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMEUX
Ранг доходности на риск CMEUX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMEUX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMEUX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMEUX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMEUX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMEUX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMEUX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMEUXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.30

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.51

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.52

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

2.34

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMEUX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMEUXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.30

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.70

+0.06

Корреляция

Корреляция между CMEUX и QUERX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и QUERX

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности QUERX в 22.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		1.06%1.01%1.02%1.16%1.52%4.12%3.33%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.54%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и QUERX

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMEUXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-30.81%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-7.47%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-22.04%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-4.65%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.95%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.98%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и QUERX

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMEUXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

2.80%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

5.76%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

12.02%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

13.08%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

15.23%

+4.89%