PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMEUX с CIUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMEUX с CIUEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMEUX (Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund) and CIUEX (Six Circles International Unconstrained Equity Fund) are both mutual funds - CMEUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while CIUEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Six Circles. Over the past 5 years, CMEUX returned 14.37%/yr vs 9.30%/yr for CIUEX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMEUX charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for CIUEX.

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и CIUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMEUX показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у CIUEX с доходностью 8.59%.

CMEUX

1 день
0.26%
1 месяц
6.50%
С начала года
12.07%
6 месяцев
11.78%
1 год
31.28%
3 года*
23.21%
5 лет*
14.37%
10 лет*
—

CIUEX

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.59%
6 месяцев
12.09%
1 год
21.28%
3 года*
16.73%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMEUX и CIUEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		12.07%18.38%24.94%29.09%-20.29%26.65%29.12%12.13%
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		8.59%34.22%2.29%18.98%-13.67%14.00%5.75%4.22%

Correlation

The correlation between CMEUX and CIUEX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.72

The correlation between CMEUX and CIUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с CMEUX:
CMEUX с FXAIXCMEUX с JMUEXCMEUX с CGJIXCMEUX с QQQCMEUX с ^GSPCCMEUX с SCHXCMEUX с FMCSX
Часто сравнивают с CIUEX:
CIUEX с CUSUXCIUEX с VOOCIUEX с FXAIXCIUEX с BBEUCIUEX с BRK-BCIUEX с CUSDXCIUEX с CBTAX

Доходность на риск

CMEUX vs. CIUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMEUX
Ранг доходности на риск CMEUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMEUX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMEUX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMEUX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMEUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMEUX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CIUEX
Ранг доходности на риск CIUEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIUEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIUEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIUEX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIUEX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIUEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMEUX c CIUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMEUXCIUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.31

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.91

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.73

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

6.42

+8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMEUX vs. CIUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа CIUEX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и CIUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMEUXCIUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.31

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.42

+0.46

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и CIUEX

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки CIUEX в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и CIUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEUXCIUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-37.39%

+9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-11.89%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-13.99%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-30.15%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-6.72%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.20%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и CIUEX

Текущая волатильность для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) составляет 2.79%, в то время как у Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEUXCIUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

5.54%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

13.18%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

15.77%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

17.63%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

19.02%

+0.94%

Сравнение комиссий CMEUX и CIUEX

CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CIUEX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и CIUEX

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности CIUEX в 2.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		2.91%3.16%3.25%2.87%3.14%2.44%1.59%2.87%
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		0.90%1.01%1.02%1.16%1.52%4.12%3.33%1.72%

Часто задаваемые вопросы

CMEUX and CIUEX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIUEX has higher volatility (5.54%) compared to CMEUX (2.79%). In terms of maximum drawdown, CMEUX dropped -28.39% vs CIUEX's -37.39%.

CMEUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMEUX и CIUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор