Сравнение CMEUX с CIUEX
CMEUX (Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund) and CIUEX (Six Circles International Unconstrained Equity Fund) are both mutual funds - CMEUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while CIUEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Six Circles. Over the past 5 years, CMEUX returned 12.63%/yr vs 9.15%/yr for CIUEX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMEUX charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for CIUEX.
Доходность
Сравнение доходности CMEUX и CIUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMEUX показывает доходность 7.79%, а CIUEX немного ниже – 7.65%.
CMEUX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
CIUEX
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMEUX и CIUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | 7.79% | 18.38% | 24.94% | 29.09% | -20.29% | 26.65% | 29.12% | 12.13% |
CIUEX Six Circles International Unconstrained Equity Fund | 7.65% | 34.22% | 2.29% | 18.98% | -13.67% | 14.00% | 5.75% | 4.00% |
Correlation
The correlation between CMEUX and CIUEX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between CMEUX and CIUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMEUX vs. CIUEX — Ранг доходности на риск
CMEUX
CIUEX
Сравнение CMEUX c CIUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMEUX | CIUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.80 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 6.62 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMEUX и CIUEX
Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки CIUEX в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и CIUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMEUX | CIUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.39% | -37.39% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -11.89% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.91% | -13.99% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -30.15% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -1.97% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -6.68% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 3.21% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMEUX и CIUEX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) имеют волатильность 5.29% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMEUX | CIUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.11% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 13.83% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 16.26% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 17.72% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 19.02% | +0.95% |
Сравнение комиссий CMEUX и CIUEX
CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CIUEX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMEUX и CIUEX
Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CIUEX в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIUEX Six Circles International Unconstrained Equity Fund | 2.94% | 3.16% | 3.25% | 2.87% | 3.14% | 2.44% | 1.59% | 2.87% |
CMEUX Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund | 0.94% | 1.01% | 1.02% | 1.16% | 1.52% | 4.12% | 3.33% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
CMEUX and CIUEX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMEUX has higher volatility (5.29%) compared to CIUEX (5.11%). In terms of maximum drawdown, CMEUX dropped -28.39% vs CIUEX's -37.39%.
CMEUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMEUX и CIUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор