PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIUEX с CUSUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIUEX с CUSUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIUEX (Six Circles International Unconstrained Equity Fund) and CUSUX (Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund) are both mutual funds - CIUEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Six Circles, while CUSUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Six Circles. Over the past 5 years, CIUEX returned 9.30%/yr vs 13.42%/yr for CUSUX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIUEX charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for CUSUX.

Доходность

Сравнение доходности CIUEX и CUSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIUEX показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у CUSUX с доходностью 9.20%.

CIUEX

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.59%
6 месяцев
12.09%
1 год
21.28%
3 года*
16.73%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—

CUSUX

1 день
0.29%
1 месяц
6.45%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIUEX и CUSUX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		8.59%34.22%2.29%18.98%-13.67%14.00%5.75%18.91%-17.00%
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		9.20%19.35%24.86%30.38%-21.28%30.27%22.69%24.95%-11.01%

Correlation

The correlation between CIUEX and CUSUX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.72

The correlation between CIUEX and CUSUX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с CIUEX:
CIUEX с VOOCIUEX с FXAIXCIUEX с BBEUCIUEX с BRK-BCIUEX с CUSDXCIUEX с CMEUXCIUEX с CBTAX
Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с VOOCUSUX с FXAIXCUSUX с QQQCUSUX с CMIUXCUSUX с VOOVCUSUX с SCHGCUSUX с SPHQ

Доходность на риск

CIUEX vs. CUSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIUEX
Ранг доходности на риск CIUEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIUEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIUEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIUEX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIUEX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIUEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIUEX c CUSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIUEXCUSUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.40

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.28

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.62

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

10.51

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIUEX vs. CUSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIUEX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа CUSUX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIUEX и CUSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIUEXCUSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.40

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.70

-0.28

Просадки

Сравнение просадок CIUEX и CUSUX

Максимальная просадка CIUEX за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки CUSUX в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIUEX и CUSUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIUEXCUSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-35.55%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.01%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.99%

-19.64%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-35.55%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

0.00%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-8.64%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.73%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CIUEX и CUSUX

Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что CIUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIUEXCUSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

2.62%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

9.10%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

11.99%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

20.75%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

21.53%

-2.51%

Сравнение комиссий CIUEX и CUSUX

CIUEX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CUSUX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIUEX и CUSUX

Дивидендная доходность CIUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности CUSUX в 8.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		2.91%3.16%3.25%2.87%3.14%2.44%1.59%2.87%
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		8.41%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%

Часто задаваемые вопросы

CIUEX and CUSUX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIUEX has higher volatility (5.54%) compared to CUSUX (2.62%). In terms of maximum drawdown, CIUEX dropped -37.39% vs CUSUX's -35.55%.

CUSUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIUEX и CUSUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор