PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIUEX с CUSUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIUEX с CUSUX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX).

CIUEX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIUEX или CUSUX.

Корреляция

Корреляция между CIUEX и CUSUX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CIUEX и CUSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIUEX:

0.54

CUSUX:

0.25

Коэф-т Сортино

CIUEX:

0.86

CUSUX:

0.49

Коэф-т Омега

CIUEX:

1.11

CUSUX:

1.07

Коэф-т Кальмара

CIUEX:

0.68

CUSUX:

0.22

Коэф-т Мартина

CIUEX:

1.77

CUSUX:

0.69

Индекс Язвы

CIUEX:

5.40%

CUSUX:

7.45%

Дневная вол-ть

CIUEX:

17.67%

CUSUX:

20.81%

Макс. просадка

CIUEX:

-37.39%

CUSUX:

-35.74%

Текущая просадка

CIUEX:

-0.55%

CUSUX:

-9.41%

Доходность по периодам

С начала года, CIUEX показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у CUSUX с доходностью -0.34%.

CIUEX

С начала года

19.04%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

18.46%

1 год

9.53%

3 года

13.28%

5 лет

14.03%

10 лет

N/A

CUSUX

С начала года

-0.34%

1 месяц

11.00%

6 месяцев

-6.91%

1 год

5.13%

3 года

13.46%

5 лет

11.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Сравнение комиссий CIUEX и CUSUX

CIUEX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CUSUX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIUEX и CUSUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIUEX
Ранг риск-скорректированной доходности CIUEX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIUEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIUEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIUEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIUEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIUEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
CUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности CUSUX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIUEX c CUSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIUEX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа CUSUX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIUEX и CUSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIUEX и CUSUX

Дивидендная доходность CIUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности CUSUX в 1.30%

TTM202420232022202120202019
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		2.73%3.25%2.88%3.14%2.44%1.59%2.87%
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		1.30%1.29%1.19%1.35%1.30%1.56%1.67%

Просадки

Сравнение просадок CIUEX и CUSUX

Максимальная просадка CIUEX за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке CUSUX в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIUEX и CUSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CIUEX и CUSUX

Текущая волатильность для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) составляет 3.44%, в то время как у Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что CIUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...