- ISIN
- US83002G4055
- Эмитент
- Six Circles
- Дата выпуска
- 9 июл. 2018 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции CIUEX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CIUEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,604.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) показал доход в 9.88% с начала года и 21.50% за последние 12 месяцев.
Six Circles International Unconstrained Equity Fund
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 9.88%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CIUEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CIUEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.41% | 3.97% | -8.49% | 5.90% | 2.31% | 0.73% | 0.40% | 9.88% | |||||
| 2025 | 5.82% | 4.34% | -0.59% | 4.19% | 4.84% | 2.19% | -2.99% | 4.03% | 2.50% | 0.59% | 1.32% | 3.90% | 34.22% |
| 2024 | 0.37% | 2.97% | 4.05% | -2.85% | 5.88% | -1.77% | 1.37% | 3.38% | -0.49% | -5.91% | -1.83% | -2.26% | 2.29% |
| 2023 | 9.57% | -1.77% | 2.10% | 3.82% | -4.52% | 4.44% | 2.08% | -3.89% | -4.62% | -2.42% | 9.21% | 4.89% | 18.98% |
| 2022 | -3.24% | -3.91% | -0.39% | -5.45% | 2.16% | -9.87% | 5.14% | -7.01% | -9.60% | 8.34% | 14.59% | -2.42% | -13.67% |
| 2021 | -1.50% | 1.42% | 4.01% | 3.28% | 4.39% | -1.43% | 1.09% | 1.89% | -5.73% | 5.42% | -4.88% | 6.03% | 14.00% |
Метрики бенчмарка
Six Circles International Unconstrained Equity Fund has an annualized alpha of -0.95%, beta of 0.77, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2018.
- This fund participated in 90.56% of S&P 500 Index downside but only 75.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.95%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 75.34%
- Участие в снижении
- 90.56%
Комиссия
Комиссия CIUEX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIUEX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIUEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.24 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 9.71 | -2.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Six Circles International Unconstrained Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.35 | $0.31 | $0.29 | $0.27 | $0.16 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.88% | 3.16% | 3.25% | 2.87% | 3.14% | 2.44% | 1.59% | 2.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Six Circles International Unconstrained Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Six Circles International Unconstrained Equity Fund показал максимальную просадку в 37.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Six Circles International Unconstrained Equity Fund составляет 1.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.39%март 2020 г. | 1y 7mo | 8mo 14d | 2y 4moавг. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.15%сент. 2022 г. | 10mo 27d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.99%апр. 2025 г. | 20d | 24d | 1mo 14dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.89%март 2026 г. | 29d | 3mo 7d | 4mo 6dфевр. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-11.32%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 21d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CIUEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -56.78% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -9.10% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | -18.90% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -25.43% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -10.70% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.09% | +1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CIUEX
Добавьте Six Circles International Unconstrained Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIUEX