- ISIN
- US83002G4055
- Эмитент
- Six Circles
- Дата выпуска
- 9 июл. 2018 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции CIUEX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CIUEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,527.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) показал доход в 7.14% с начала года и 18.93% за последние 12 месяцев.
Six Circles International Unconstrained Equity Fund
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CIUEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CIUEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.41% | 3.97% | -8.49% | 5.90% | 2.31% | -1.39% | 7.14% | ||||||
| 2025 | 5.82% | 4.34% | -0.59% | 4.19% | 4.84% | 2.19% | -2.99% | 4.03% | 2.50% | 0.59% | 1.32% | 3.90% | 34.22% |
| 2024 | 0.37% | 2.97% | 4.05% | -2.85% | 5.88% | -1.77% | 1.37% | 3.38% | -0.49% | -5.91% | -1.83% | -2.26% | 2.29% |
| 2023 | 9.57% | -1.77% | 2.10% | 3.82% | -4.52% | 4.44% | 2.08% | -3.89% | -4.62% | -2.42% | 9.21% | 4.89% | 18.98% |
| 2022 | -3.24% | -3.91% | -0.39% | -5.45% | 2.16% | -9.87% | 5.14% | -7.01% | -9.60% | 8.34% | 14.59% | -2.42% | -13.67% |
| 2021 | -1.50% | 1.42% | 4.01% | 3.28% | 4.39% | -1.43% | 1.09% | 1.89% | -5.73% | 5.42% | -4.88% | 6.03% | 14.00% |
Метрики бенчмарка
Six Circles International Unconstrained Equity Fund has an annualized alpha of -1.29%, beta of 0.77, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 27, 2018.
- This fund participated in 92.24% of S&P 500 Index downside but only 75.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.29%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 75.47%
- Участие в снижении
- 92.24%
Комиссия
Комиссия CIUEX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIUEX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CIUEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.98 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 13.78 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Six Circles International Unconstrained Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.35 | $0.31 | $0.29 | $0.27 | $0.16 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.95% | 3.16% | 3.25% | 2.87% | 3.14% | 2.44% | 1.59% | 2.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Six Circles International Unconstrained Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Six Circles International Unconstrained Equity Fund показал максимальную просадку в 37.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Six Circles International Unconstrained Equity Fund составляет 2.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.39%март 2020 г. | 1y 7mo | 8mo 14d | 2y 4moавг. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.15%сент. 2022 г. | 10mo 27d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.99%апр. 2025 г. | 20d | 24d | 1mo 14dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.89%март 2026 г. | 29d | — | 3mo 9dфевр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -11.32%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 21d | 5mo 9dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| CIUEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -56.78% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -9.10% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | -18.90% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -25.43% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.33% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -10.72% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.97% | +1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CIUEX
Добавьте Six Circles International Unconstrained Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIUEX