Сравнение CIUEX с BBEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU).
CIUEX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. BBEU - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CIUEX и BBEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIUEX и BBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIUEX Six Circles International Unconstrained Equity Fund | 0.29% | 34.22% | 2.29% | 18.98% | -13.67% | 14.00% | 5.75% | 18.91% | -17.00% |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 0.71% | 36.37% | 1.85% | 20.31% | -14.72% | 17.50% | 5.00% | 23.96% | -14.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CIUEX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у BBEU с доходностью 0.71%.
CIUEX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- —
BBEU
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIUEX и BBEU
CIUEX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CIUEX vs. BBEU — Ранг доходности на риск
CIUEX
BBEU
Сравнение CIUEX c BBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIUEX | BBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.84 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.86 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 7.18 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIUEX | BBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CIUEX и BBEU составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIUEX и BBEU
Дивидендная доходность CIUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности BBEU в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIUEX Six Circles International Unconstrained Equity Fund | 3.15% | 3.16% | 3.25% | 2.87% | 3.14% | 2.44% | 1.59% | 2.87% | 0.00% |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 2.95% | 2.83% | 4.16% | 2.94% | 4.72% | 2.63% | 2.29% | 3.24% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок CIUEX и BBEU
Максимальная просадка CIUEX за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIUEX и BBEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIUEX | BBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -36.27% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -12.23% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -31.08% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -7.10% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -6.20% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.17% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIUEX и BBEU
Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что CIUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIUEX | BBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.46% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 11.13% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 17.52% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.29% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 19.30% | -0.30% |