PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CIUEX с BBEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIUEX и BBEU составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности CIUEX и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.42%
4.12%
CIUEX
BBEU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIUEX:

0.62

BBEU:

0.81

Коэф-т Сортино

CIUEX:

0.94

BBEU:

1.19

Коэф-т Омега

CIUEX:

1.11

BBEU:

1.14

Коэф-т Кальмара

CIUEX:

0.74

BBEU:

0.95

Коэф-т Мартина

CIUEX:

1.69

BBEU:

2.23

Индекс Язвы

CIUEX:

5.01%

BBEU:

4.71%

Дневная вол-ть

CIUEX:

13.68%

BBEU:

12.98%

Макс. просадка

CIUEX:

-37.39%

BBEU:

-36.26%

Текущая просадка

CIUEX:

-4.88%

BBEU:

-3.96%

Доходность по периодам

С начала года, CIUEX показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у BBEU с доходностью 7.54%.


CIUEX

С начала года

6.66%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

4.25%

1 год

7.99%

5 лет

6.41%

10 лет

N/A

BBEU

С начала года

7.54%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

5.71%

1 год

10.24%

5 лет

7.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CIUEX и BBEU

CIUEX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund
График комиссии CIUEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии BBEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIUEX и BBEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIUEX
Ранг риск-скорректированной доходности CIUEX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIUEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIUEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIUEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIUEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIUEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

BBEU
Ранг риск-скорректированной доходности BBEU, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBEU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIUEX c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CIUEX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.620.81
Коэффициент Сортино CIUEX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.941.19
Коэффициент Омега CIUEX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.111.14
Коэффициент Кальмара CIUEX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.740.95
Коэффициент Мартина CIUEX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.692.23
CIUEX
BBEU

Показатель коэффициента Шарпа CIUEX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEU равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIUEX и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.62
0.81
CIUEX
BBEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIUEX и BBEU

Дивидендная доходность CIUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности BBEU в 3.87%


TTM2024202320222021202020192018
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund
3.04%3.25%2.87%3.14%2.44%1.59%2.87%0.00%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.87%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%

Просадки

Сравнение просадок CIUEX и BBEU

Максимальная просадка CIUEX за все время составила -37.39%, примерно равная максимальной просадке BBEU в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIUEX и BBEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.88%
-3.96%
CIUEX
BBEU

Волатильность

Сравнение волатильности CIUEX и BBEU

Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) имеют волатильность 4.16% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.16%
4.14%
CIUEX
BBEU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab