PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIUEX с CBTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIUEX с CBTAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIUEX (Six Circles International Unconstrained Equity Fund) and CBTAX (Six Circles Tax Aware Bond Fund) are both mutual funds - CIUEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Six Circles, while CBTAX is a Municipal Bonds fund managed by Six Circles. Over the past 5 years, CIUEX returned 9.30%/yr vs 1.37%/yr for CBTAX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CIUEX charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for CBTAX.

Доходность

Сравнение доходности CIUEX и CBTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIUEX показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у CBTAX с доходностью 1.69%.

CIUEX

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.59%
6 месяцев
12.09%
1 год
21.28%
3 года*
16.73%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—

CBTAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.11%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIUEX и CBTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		8.59%34.22%2.29%18.98%-13.67%14.00%35.94%
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		1.69%4.13%2.38%6.35%-7.47%0.89%5.02%

Correlation

The correlation between CIUEX and CBTAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г.

0.15

The correlation between CIUEX and CBTAX shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Six Circles Tax Aware Bond Fund

Часто сравнивают с CIUEX:
CIUEX с CUSUXCIUEX с VOOCIUEX с FXAIXCIUEX с BBEUCIUEX с BRK-BCIUEX с CUSDXCIUEX с CMEUX
Часто сравнивают с CBTAX:
CBTAX с BATVXCBTAX с ATOIXCBTAX с QQQCBTAX с DFSMXCBTAX с APUSXCBTAX с DFABXCBTAX с CUTAX

Доходность на риск

CIUEX vs. CBTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIUEX
Ранг доходности на риск CIUEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIUEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIUEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIUEX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIUEX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIUEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CBTAX
Ранг доходности на риск CBTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIUEX c CBTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIUEXCBTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
3.27

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
4.88

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.86

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.10

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

11.02

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIUEX vs. CBTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIUEX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа CBTAX равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIUEX и CBTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIUEXCBTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

3.27

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.65

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CIUEX и CBTAX

Максимальная просадка CIUEX за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки CBTAX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIUEX и CBTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIUEXCBTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-12.12%

-25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-2.31%

-9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.99%

-4.99%

-9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-12.12%

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.30%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-2.77%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.65%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CIUEX и CBTAX

Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что CIUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIUEXCBTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

0.87%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

1.66%

+11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

2.21%

+13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

3.41%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

3.16%

+15.86%

Сравнение комиссий CIUEX и CBTAX

CIUEX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CBTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIUEX и CBTAX

Дивидендная доходность CIUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности CBTAX в 3.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		3.53%3.49%3.28%2.68%1.57%0.88%0.49%0.00%
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		2.91%3.16%3.25%2.87%3.14%2.44%1.59%2.87%

Часто задаваемые вопросы

CIUEX and CBTAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIUEX has higher volatility (5.54%) compared to CBTAX (0.87%). In terms of maximum drawdown, CIUEX dropped -37.39% vs CBTAX's -12.12%.

CBTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIUEX и CBTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор