Сравнение CIUEX с CBTAX

С начала года, CIUEX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у CBTAX с доходностью -0.26%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIUEX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CBTAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CIUEX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CBTAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIUEX и CBTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CIUEX и CBTAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CIUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности CBTAX в 3.23%

Максимальная просадка CIUEX за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки CBTAX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIUEX и CBTAX.

Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что CIUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.