PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIUEX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIUEX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIUEX (Six Circles International Unconstrained Equity Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Six Circles, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CIUEX returned 8.83%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CIUEX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIUEX показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.

CIUEX

1 день
-1.33%
1 месяц
1.37%
С начала года
7.14%
6 месяцев
10.60%
1 год
18.93%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIUEX и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		7.14%34.22%2.29%18.98%-13.67%14.00%5.75%18.91%-17.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.40%

Correlation

The correlation between CIUEX and BRK-B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.50

Over the past year, the correlation between CIUEX and BRK-B has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CIUEX:
CIUEX с CUSUXCIUEX с VOOCIUEX с FXAIXCIUEX с BBEUCIUEX с CUSDXCIUEX с CMEUXCIUEX с CBTAX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CIUEX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIUEX
Ранг доходности на риск CIUEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIUEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIUEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIUEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIUEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIUEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIUEX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIUEXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
-0.18

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
-0.15

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.27

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

-0.57

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIUEX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIUEX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIUEX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIUEXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-0.18

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CIUEX и BRK-B

Максимальная просадка CIUEX за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIUEX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIUEXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-53.86%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-9.42%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.99%

-14.95%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-26.58%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-11.33%

+8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-11.07%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.46%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CIUEX и BRK-B

Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CIUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIUEXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.72%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

10.70%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

14.32%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.11%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

19.43%

-0.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIUEX и BRK-B

Дивидендная доходность CIUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		2.95%3.16%3.25%2.87%3.14%2.44%1.59%2.87%

Часто задаваемые вопросы

CIUEX and BRK-B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIUEX has higher volatility (5.49%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, CIUEX dropped -37.39% vs BRK-B's -53.86%.

CIUEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIUEX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор