PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIUEX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIUEX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

CIUEX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CIUEX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIUEX и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		0.29%34.22%2.29%18.98%-13.67%14.00%5.75%18.91%-17.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, CIUEX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

CIUEX

1 день
3.12%
1 месяц
-6.52%
С начала года
0.29%
6 месяцев
5.35%
1 год
22.22%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CIUEX:
CIUEX с CUSUXCIUEX с VOOCIUEX с FXAIXCIUEX с BBEUCIUEX с CMEUXCIUEX с CBTAXCIUEX с CUSDX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CIUEX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIUEX
Ранг доходности на риск CIUEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIUEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIUEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIUEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIUEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIUEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIUEX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIUEXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

-0.56

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

-0.65

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.91

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.68

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

-1.16

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIUEX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIUEX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIUEX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIUEXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.56

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Корреляция

Корреляция между CIUEX и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIUEX и BRK-B

Дивидендная доходность CIUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		3.15%3.16%3.25%2.87%3.14%2.44%1.59%2.87%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIUEX и BRK-B

Максимальная просадка CIUEX за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIUEX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

CIUEXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-53.86%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-14.95%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-26.58%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-11.36%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-11.07%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

8.72%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CIUEX и BRK-B

Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CIUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIUEXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.33%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.14%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

18.30%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.20%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

19.45%

-0.45%