Сравнение CME с TPR
CME (CME Group Inc.) and TPR (Tapestry, Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while TPR operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CME returned 14.73%/yr vs 17.50%/yr for TPR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и TPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям TPR по среднегодовой доходности: 14.73% против 17.50% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 14.73%
TPR
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 9.41%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 23.87%
- 1 год
- 86.09%
- 3 года*
- 54.23%
- 5 лет*
- 31.15%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам CME и TPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -3.54% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
TPR Tapestry, Inc. | 14.60% | 98.73% | 82.80% | 0.16% | -3.32% | 32.29% | 16.86% | -15.97% | -22.09% | 30.48% |
Correlation
The correlation between CME and TPR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.26 |
The correlation between CME and TPR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$92.96B
TPR:
$30.33B
CME:
$11.75
TPR:
$3.15
CME:
21.78
TPR:
46.21
CME:
13.67
TPR:
3.90
CME:
3.49
TPR:
44.45
CME:
$6.76B
TPR:
$7.85B
CME:
$5.84B
TPR:
$5.98B
CME:
$5.69B
TPR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. TPR — Ранг доходности на риск
CME
TPR
Сравнение CME c TPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | TPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 4.51 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 11.41 | -11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.12 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CME и TPR
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки TPR в -82.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и TPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -82.55% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -19.21% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -39.54% | +18.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -41.87% | +10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -79.06% | +41.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -8.76% | -10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -27.74% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 7.57% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и TPR
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Tapestry, Inc. (TPR) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 9.12% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 28.09% | -11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 40.90% | -20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 40.26% | -20.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 44.24% | -20.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и TPR
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности TPR в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.40% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
TPR Tapestry, Inc. | 1.10% | 1.17% | 2.14% | 3.53% | 2.89% | 1.23% | 1.09% | 5.01% | 3.00% | 3.06% | 3.85% | 4.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и TPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и TPR
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
TPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
TPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
TPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
CME and TPR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.44%) compared to TPR (9.12%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs TPR's -82.55%.
TPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и TPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор