PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с STN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с STN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) and STN.TO (Stantec Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while STN.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 12.42%/yr for STN.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и STN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Stantec Inc. (STN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CME торгуется в USD, в то время как STN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у STN.TO с доходностью -23.42%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции STN.TO по среднегодовой доходности: 15.38% против 12.42% соответственно.

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-8.82%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.34%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%

STN.TO

1 день
0.41%
1 месяц
-7.41%
С начала года
-23.42%
6 месяцев
-22.43%
1 год
-32.29%
3 года*
6.03%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и STN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
STN.TO
Stantec Inc.		-23.42%21.14%-1.53%69.46%-13.12%74.18%17.05%30.32%-20.16%12.81%

Correlation

The correlation between CME and STN.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.17

The correlation between CME and STN.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$97.90B

STN.TO:

CA$11.53B

EPS

CME:

$11.75

STN.TO:

CA$4.30

Коэффициент P/E

CME:

22.94

STN.TO:

23.53

Коэффициент PEG

CME:

2.00

STN.TO:

0.99

Коэффициент P/S

CME:

14.40

STN.TO:

1.46

Коэффициент P/B

CME:

3.68

STN.TO:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

STN.TO:

CA$7.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

STN.TO:

CA$3.40B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

STN.TO:

CA$1.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Stantec Inc.

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с STN.TO:
STN.TO с WSP.TOSTN.TO с ATRL.TOSTN.TO с VSTSTN.TO с ACMSTN.TO с HUBBSTN.TO с ^GSPCSTN.TO с HWM

Доходность на риск

CME vs. STN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
STN.TO
Ранг доходности на риск STN.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c STN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Stantec Inc. (STN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMESTN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-1.16

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-1.55

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.80

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.88

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

-2.01

+2.51

CME vs. STN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа STN.TO равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и STN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и STN.TO

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки STN.TO в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и STN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMESTN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-67.23%

-10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-36.77%

+15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-36.77%

+15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-36.77%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-36.77%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-35.97%

+20.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-17.41%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

16.10%

-9.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и STN.TO

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Stantec Inc. (STN.TO) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMESTN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

11.57%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

24.04%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

28.04%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

24.72%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

24.80%

-0.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и STN.TO

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности STN.TO в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
STN.TO
Stantec Inc.		0.91%0.69%0.74%0.73%1.11%0.93%1.50%1.58%1.84%1.42%1.33%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и STN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Stantec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20222023202420252026
1.88B
2.07B
(CME) Общая выручка
(STN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CME значения в USD, STN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CME и STN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Stantec Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
88.1%
39.6%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

STN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о валовой прибыли в 819.30M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

STN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.60M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

STN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.80M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

CME and STN.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и STN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор