Сравнение CME с SPOT
CME (CME Group Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, CME returned 9.17%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -17.00%.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CME и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 21.87% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between CME and SPOT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
SPOT:
$100.87B
CME:
$11.75
SPOT:
€12.94
CME:
22.94
SPOT:
32.21
CME:
2.00
SPOT:
0.36
CME:
14.40
SPOT:
4.98
CME:
3.68
SPOT:
10.87
CME:
$6.76B
SPOT:
€17.60B
CME:
$5.84B
SPOT:
€5.68B
CME:
$5.69B
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. SPOT — Ранг доходности на риск
CME
SPOT
Сравнение CME c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.67 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.16 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и SPOT
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -80.51% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -46.80% | +25.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -46.80% | +25.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -76.39% | +44.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -37.88% | +22.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -30.87% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 27.16% | -20.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и SPOT
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 16.23% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 37.28% | -19.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 45.28% | -24.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 47.58% | -27.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 47.36% | -23.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и SPOT
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и SPOT
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
CME and SPOT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPOT has higher volatility (16.23%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs SPOT's -80.51%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор