PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с ORCL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 15.38% против 18.60% соответственно.

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-8.82%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.34%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between CME and ORCL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.30

The correlation between CME and ORCL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$97.90B

ORCL:

$536.74B

EPS

CME:

$11.75

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

CME:

22.94

ORCL:

31.41

Коэффициент PEG

CME:

2.00

ORCL:

1.29

Коэффициент P/S

CME:

14.40

ORCL:

7.97

Коэффициент P/B

CME:

3.68

ORCL:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO

Доходность на риск

CME vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMEORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.11

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.33

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.12

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

-0.20

+0.70

CME vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и ORCL

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-84.19%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-58.25%

+36.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-58.25%

+36.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-58.25%

+26.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-58.25%

+20.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-43.48%

+28.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-29.11%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

35.41%

-28.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и ORCL

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

23.44%

-12.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

43.42%

-25.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

65.91%

-45.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

42.16%

-22.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

35.12%

-11.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и ORCL

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности ORCL в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.88B
19.18B
(CME) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CME and ORCL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs ORCL's -84.19%.

CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор