Сравнение CME с OKLO
CME (CME Group Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, CME returned 19.92%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CME и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CME и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 12.94% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between CME and OKLO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | -0.05 |
The correlation between CME and OKLO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
OKLO:
$9.79B
CME:
$11.75
OKLO:
-$0.85
CME:
3.68
OKLO:
3.71
CME:
$6.76B
OKLO:
$0.00
CME:
$5.84B
OKLO:
-$149.00K
CME:
$5.69B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. OKLO — Ранг доходности на риск
CME
OKLO
Сравнение CME c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.15 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.24 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и OKLO
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -73.83% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -73.83% | +52.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -73.83% | +52.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -66.99% | +51.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -18.13% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 45.70% | -39.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и OKLO
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 27.86% | -17.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 69.66% | -52.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 101.88% | -81.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 85.88% | -65.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 85.88% | -61.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и OKLO
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CME and OKLO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs OKLO's -73.83%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор