Сравнение CME с NFLX
CME (CME Group Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 15.38% против 23.92% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.72%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
Сравнение доходности по годам CME и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between CME and NFLX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.22 |
The correlation between CME and NFLX shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
NFLX:
$345.34B
CME:
$11.75
NFLX:
$3.09
CME:
22.94
NFLX:
25.99
CME:
2.00
NFLX:
1.03
CME:
14.40
NFLX:
7.41
CME:
3.68
NFLX:
11.09
CME:
$6.76B
NFLX:
$46.89B
CME:
$5.84B
NFLX:
$22.99B
CME:
$5.69B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. NFLX — Ранг доходности на риск
CME
NFLX
Сравнение CME c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.81 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.78 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.35 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и NFLX
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -81.99% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -43.35% | +21.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -43.35% | +21.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -75.95% | +44.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -75.95% | +38.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -40.01% | +24.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -24.91% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 25.19% | -18.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и NFLX
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 5.85% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 24.58% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 33.05% | -12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 43.09% | -22.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 41.49% | -17.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и NFLX
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и NFLX
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
CME and NFLX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs NFLX's -81.99%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор