Сравнение CME с BOC
CME (CME Group Inc.) and BOC (Boston Omaha Corp) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, CME returned 7.50%/yr vs -16.46%/yr for BOC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и BOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у BOC с доходностью 8.16%.
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
BOC
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 17.78%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- -12.35%
- 5 лет*
- -16.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CME и BOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 19.10% |
BOC Boston Omaha Corp | 8.16% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 149.15% |
Correlation
The correlation between CME and BOC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between CME and BOC shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$91.54B
BOC:
$412.17M
CME:
$11.75
BOC:
-$0.44
CME:
13.46
BOC:
3.64
CME:
3.44
BOC:
0.81
CME:
$6.76B
BOC:
$114.89M
CME:
$5.84B
BOC:
$105.55M
CME:
$5.69B
BOC:
$2.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. BOC — Ранг доходности на риск
CME
BOC
Сравнение CME c BOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Boston Omaha Corp (BOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | BOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.22 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.44 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.16 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.47 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.00 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CME и BOC
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке BOC в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и BOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -76.58% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -23.46% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -44.53% | +23.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -74.13% | +42.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -71.67% | +50.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -46.08% | +25.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 11.84% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и BOC
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.21%, в то время как у Boston Omaha Corp (BOC) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | BOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 15.59% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 22.60% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 32.26% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 35.21% | -15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 42.85% | -18.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и BOC
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как BOC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и BOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Boston Omaha Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и BOC
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
BOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
BOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
BOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
Часто задаваемые вопросы
CME and BOC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (15.59%) compared to CME (10.21%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs BOC's -76.58%.
BOC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и BOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор